Иначе как объяснить, что цена при каждом подходе к этим ценовым уровням, отскакивала обратно вниз!? Однако не стоит забывать о ценности фундаментального анализа. Чтобы прогнозы были точными, а торговля эффективной и прибыльной, необходимо пользоваться фундаментальными факторами, которые создают ценовое движение. Ими являются денежные потоки, настроение участников рынка, анализ соотношения спроса и предложения, взаимосвязь финансовых рынков между собой и многие другие факторы.

кластерный анализ трейдинг

Анализируя любую рыночную ситуацию, график и кластер всегда рассматривают в одном таймфрейме. Непременным атрибутом большинства современных трейдеров является… Подобная классификация признаков меня вполне устраивает, поэтому этап подготовки данных можно считать завершенным. Интеллектуальный анализ данных обладает как своими достоинствами, так и недостатками.

Особенности кластерного анализа

При анализе кластера следует обращать внимание на обводку белого цвета одного из прямоугольников. Здесь отображается максимальный объем, который вышел за 5 минут (в нашем примере). Этот пиковый объем показывает уровень, на котором находится основной участник. Кластерный анализ популярен на фондовом и криптовалютном рынке.

кластерный анализ трейдинг

В любой дисциплине есть ключевые понятия, значение которых необходимо знать. В кластерном анализе это – маркет-дельта (или просто «дельта») и маркет-профиль. А есть ли что-то после объемного анализа, спросите вы. Профессиональная интуиция – это когда вы знаете свой инструмент настолько хорошо, что можете заранее предсказать, что с ним будет происходить и в какой период времени.

Также этот кластерный индикатор основывается на текущей цене, которую выбирает трейдер («Ask», «Bid», «Ask+Bid/2»). Тут есть различные настройки графиков и индикаторов, по ним будет отдельная тема. Ну а кластерный график в Ninja Trader тоже имеет ряд настроек, у меня он выглядит как на скрине ниже – это общая картинка, если приближать ее, то будет видно кластера по каждой цене. Развитие технологий и коммуникаций позволяет получать информацию с биржи «на дом». Онлайн трансляция сделок в терминал позволяет скальперу видеть как цена «проходит» уровень. По факту, в этой ситуации мы нащупали 8 признаков активности продавцов.

Программы для построения кластерных графиков

Таким образом, пригодность всего алгоритма интеллектуального поиска паттернов на открытие позиции целиком зависит от способности трейдера выделить наиболее значимые характеристики рынка. Можно “дробить” рынок по конфигурациям свечей, силе тренда или динамике волатильности – в любом случае мы получим множество кластеров с различной устойчивостью и математическим ожиданием. На графике представлены средние значения признаков для каждого конкретного кластера. Хорошо видно, что кластеры очень сильно пересекаются по отдельно взятым координатам. Поэтому однозначно будет очень трудно выявить принадлежность точки к кластеру по одной или двум координатам.

Обзор подготовлен командой бесплатного терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp, оставьте свой электронный адрес в форме ниже.

Определение и логика кластерного анализа в трейдинге

Тем не менее, именно в местах скопления может наблюдаться разворот. Все дело в том, что в такие моменты важно понимать, кто покупает, а кто продает. Для того, чтобы понимать, как правильно анализировать кластеры на Форекс давайте разберем еще одну интересную ситуацию.

В пятой и шестой колонках – критерий статистической значимости разбиения признаков по кластерам. Хорошо видно, что для всех признаков внутренняя дисперсия меньше внешней – значит, кластерный анализ действительно группирует котировки по схожим кластерам. Эмпирическим путем можно проверить, что с увеличением числа кластеров, будет увеличиваться разница между внешней и внутренней дисперсией. Поэтому мы получим группы очень похожих точек, но некоторые кластеры будут размываться случайными “отдаленными” точками.

кластерный анализ трейдинг

Надо отметить, что такое падение на тайм фрейме М1, это очень неординарный случай. То есть 250 пунктов практически за 45 минут, для данного инструмента, я бы назвал редчайшим падением. Дельта показывает, есть ли в свече крупный продавец или покупатель.

Маркет-профиль

Как видим, вход в покупку был сделан во второй красной волне (движение шло вниз) после теста ценового минимума предыдущих двух дней. Логичный и оправданный уровень стопа в такой ситуации – под минимумом первой красной волны. Это на м15 вход выглядит лихим и эффектным, а для Н1 это нормальный вариант работы в агрессивном стиле. Агрессивный стиль позволяет иметь по сделкам уменьшенный первоначальный стоп и возможность более уверенного перевода в безубыток.

Чуть позже мы рассмотрим, как проверить устойчивость кластеров вневыборочными тестами. Логика работы трендовых индикаторов на основе комбинации скользящих средних полагается на предположение, что цены в момент значительного роста или падения будут сильно кластерный анализ трейдинг отклоняться от средних цен. К этим индикаторам мы отнесли индикатор Ишимоку и Аллигатор. Проблема сохранения и преумножения капитала является актуальной и по сей день. Инвестирование в биржевые активы является одним из способов решения этой задачи.

Продажи новых легковых автомобилей и LCV в России в ноябре упали на 61,6 процента по сравнению с ноябрём 2021 года.// Это не просто падение, это обвал рынка. Сжатие рынка в 2,5 раза – это практически прекращение его существования. Но, сравнивая с июньским падением (там год к году было 82%) можно предположить, что по мере наращивания предложения рынок восстановится. Тормозной бар (с дыркой) указывает на предположение будущий застой цены или подсказывает уровни, где останавливают. Сообщество в котором ты найдёшь статьи по обучению трейдингу, новости с финансовых рынков, видео live-торговли на валютном рынке. После данного ложного движения мы могли наблюдать очень хорошее внутридневное движение с хорошим соотношением sl/tp.

Ведь в этом случае можно заметить само начало перехода от флета к трендовому движению и суметь получить наибольшую прибыль. Более наглядным является кластерный график на нём можно увидеть значимые уровни накопления и распределения объемов, построить уровни поддержки и сопротивления. Это позволяет трейдеру найти точный вход в сделку. Используя дельту, можно судить о преобладании на рынке продаж или покупок. Кластерный анализ позволяет наблюдать сделки и отслеживать их объёмы внутри бара любого ТФ.

Вид кластерного графика

Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков. На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации. Раскрытых сведений достаточно, чтобы отнести трейдера в категорию ненадежных наставников, чья доходность не подтверждается, а деятельность, судя по отзывам, сопряжена с мошенничеством.

Торговая стратегия: “Кластерный анализ” Сергей Леготкин

Этому участнику продают активы и кластер наливается красным цветом. В конечном итоге плотность разъедается до 900 тыс. Этот объем крупный покупатель разбрасывает вверх по рынку.

Кластер представляет собой стоимость актива в определенном таймфрейме. Результат объема продаж и покупок выражается в цифре, которая отображается внутри кластера. Как правило, один бар, состоит из нескольких кластеров, что позволяет детально оценивать торговые объемы по каждому ценовому уровню. Каждый из кластеров или группа дельт (отражают разницу между объемами покупок и продаж) позволяет понять, кто лидирует на рынке — продавцы или покупатели.

Эксперимент проходил на реальном счёте с соблюдением ММ и РМ, так как в торговле по любой стратегии важно придерживаться строгих правил. Так называют объемы сделок по каждой цене в рамках дня (для дэйтрейдеров) или суммарно за рассматриваемый период. Получается, что маркет-профиль – объем, записанный в вертикальной форме. Маркет-профиль достаточно хорошо показывает уровни, на которых заходил максимальный объем в рамках периода. Следовательно, это та ценовая зона, пробитие которой в противоположную объемам сторону может повлечь срыв стопов и, соответственно, появление импульса. Ключевые уровни (наиболее значимые с точки зрения пробития) очень хорошо отслеживать по профилю рынка в качестве зоны с максимальным объемом сделок.

Кластерный анализ представляет собой числовое значение объема, накопленного на каждом ценовом уровне, который прошли котировки в течение времени формирования. Так происходит из-за того, что кластер-профиль не показывает разделение продаж и покупок. Дельта представляет собой разницу между активными позициями на покупку и продажу https://boriscooper.org/ в разрезе определенного временного периода. Если данное значение положительное, это свидетельствует о преобладании в рассматриваемой свече позиций на покупку в определенном объеме. Если же показатель имеет отрицательное значение, это говорит о том, что в анализируемой свече доминируют продажи в определенном объеме.

Для начала нужно проверить устойчивость полученных кластеров на вневыборочных данных. В реальной торговле у нас не будет возможности производить предобработку и стандартизацию поступающих котировок. Поэтому нужен алгоритм, способный распределять котировки по кластерам “на лету”. В представленной таблице видно, что Фактор1 имеет большую связь с критериями сдвига свечи, а Фактор2 – с критериями тренда. Еще раз отмечу, что факторы заменяют не отдельные критерии, а все их множество, понизив шестимерное пространство признаков до двумерного.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *